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Statistique Non Paramétrique des Processus à Longue Mémoire le Cas du Modèle de Régression

Résumé : On présente une synthèse des résultats de HALL et HART (1990) sur l'estimation d'un modèle de régression non paramétrique avec bruit faiblement stationnaire. La vitesse de convergence de l'estimateur est la même que dans le cas de l'indépendance si et seulement si la série des autocovariances est convergente. La perte de vitesse est précisée quand le processus est à mémoire longue.
Document type :
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03664790
Contributor : Gestionnaire HAL-SU Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, May 11, 2022 - 12:07:23 PM
Last modification on : Friday, May 13, 2022 - 3:37:04 AM

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Pages de (1991-1993)-6.pdf
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  • HAL Id : hal-03664790, version 1

Citation

Denis Bosq. Statistique Non Paramétrique des Processus à Longue Mémoire le Cas du Modèle de Régression. Annales de l'ISUP, Publications de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris, 1991, XXXVI (1-2), pp.119-123. ⟨hal-03664790⟩

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